麻省理工史隆管理學院財務學傑出教授,也是哈佛大學榮譽教授。1997年獲諾貝爾經濟學獎得主。
不管評估哪一種新產品的展望,都必須把未來如何使用產品,納入決策模型中。但這種做法是有局限的,因此,本文提出五個必須留意的法則。簡單來說,就是必須了解:任何模型都不可能百分之百完美,也不可能完全在預期之內。
人們在探討金融危機和風險管理時,都會針對衍生性金融商品提出一些推測和理論。其中最有資格針對這個 主題發表卓見的,就是羅伯.莫頓這位現代風險管理的奠基者,他是哈佛商學院校聘講座教授,曾獲得1997年 諾貝爾經濟學獎。莫頓得獎的原因,是他設計出新的衍生性商品評價法。他在1973年發表這個評價法,到目前為 止,衍生性商品的市場呈現爆發性成長,至今未到期合約的名目價值,估計超過五百兆美元。以下是《哈佛商業 評論》英文版資深編輯大衛.錢比恩(David Champion)最近專訪莫頓教授的內容,經過編輯之後,呈現如下。
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